Algoritmi di trading evolutivi

Immagine © Yurchanka-Siarhei, Shutterstock.

Immagina un minuscolo algoritmo vivente ... una cellula all'interno di un regno digitale ... Immagina che le cellule formino tessuti, organi e un intero organismo risultante da una gerarchia di ogni sorta di alghe. Ora, visualizza tale trading AI nei mercati.

Di Luis Molina e Julian Molina

Nell'intelligenza artificiale, gli algoritmi evolutivi si ispirano all'evoluzione biologica, una nozione che comprende riproduzione, mutazione, ricombinazione e selezione.

Come sarebbero gli algoritmi di trading evolutivo?

Questa è la domanda che mi ha tenuto sveglio negli ultimi due anni.

Questo articolo è la prima tappa di un viaggio che ci porterà in profondità nell'affascinante mondo della vita artificiale, dove scopriremo una biosfera finanziaria abitata da agenti autonomi che vivono o muoiono a seconda della loro capacità di esibirsi nei mercati.

Modello evolutivo

Il tentativo di immaginare tale biosfera in abbondanza con esseri specializzati nel commercio richiede alcune astrazioni precedenti.

La prima cosa di cui abbiamo bisogno è un modello evolutivo, unito a un obiettivo evolutivo in modo da guidare l'avanzamento in una certa direzione.

Il modello biologico della natura si basa sull'evoluzione per selezione naturale, con tre caratteristiche principali:

  1. I tratti variano da individuo a individuo.
  2. Tratti diversi conferiscono tassi diversi di sopravvivenza e riproduzione.
  3. I tratti desiderabili possono essere trasmessi attraverso le generazioni.

Probabilmente, l'obiettivo dell'evoluzione biologica è garantire la sopravvivenza delle specie adattandosi all'ambiente. Il fatto che gli individui diventino più intelligenti nelle generazioni successive è una conseguenza dell'obiettivo primario, piuttosto che un obiettivo in sé.

Il nostro modello per algoritmi di trading evolutivo pone un obiettivo simile: la sopravvivenza delle specie. Tuttavia, nel nostro modello, la sopravvivenza è il mezzo per un fine superiore, che è l'intelligenza. Ci aspettiamo che le persone diventino più intelligenti nel tempo.

La più piccola unità di vita

“Una cellula è l'unità strutturale, funzionale e biologica di base di tutti gli organismi viventi conosciuti. È la più piccola unità di vita, spesso chiamata i mattoni della vita. ”

Nel nostro regno digitale, l'equivalente di una cella è un algoritmo che implementa una singola strategia di trading elementare.

Chiamiamo quegli algobot.

Quindi, cosa fa un algobot?

In poche parole, decide quando acquistare o vendere le attività gestite in base alle informazioni a sua disposizione.

Pertanto, un algobot deve avere accesso ai dati su cui applica una certa logica. Di conseguenza, prende una decisione, che la maggior parte delle volte si riduce a non fare nulla, mentre a volte può comportare l'acquisto o la vendita di attività.

Per avere successo nel suo commercio, intendo il gioco di parole, un algobot deve anche avere memoria, in modo da ricordare almeno quali risorse ha al momento necessario per prendere una decisione.

Come le cellule, gli algobot sono le unità più piccole della vita e i blocchi più piccoli nell'universo che stiamo immaginando.

Proprietà principali degli algobot

Nel nostro universo algoritmico non esiste vita biologica. Invece, organismi viventi come gli algobot hanno una vita finanziaria.

Ora, cosa può significare?

Vita finanziaria

Il campo di ricerca in cui vengono esaminati i sistemi legati alla vita biologica nel tentativo di ricreare alcuni dei suoi aspetti è chiamato vita artificiale. La vita artificiale, quindi, avviene in ambienti artificiali, molte volte attraverso simulazioni, sia nel regno del software, dell'hardware che della biochimica.

Definiamo la vita finanziaria come un tipo di vita artificiale in cui gli agenti sono vivi purché abbiano abbastanza soldi per pagare le proprie spese.

Ciò significa che gli agenti devono avere un reddito per un lavoro che svolgono e utilizzare tale reddito per pagare le spese sostenute durante il loro lavoro.

La proprietà più importante della vita finanziaria è che gli agenti che finiscono i soldi muoiono.

Questa proprietà implica che gli agenti devono iniziare con dei soldi. In realtà, devono iniziare con abbastanza denaro per passare fino a quando non sono in grado di ottenere un reddito stabile.

Il modo in cui gli agenti ottengono un reddito è creando qualcosa di valore e trovando un'entità disposta a pagare per il valore creato.

Nel caso degli algobot, producono valore negoziando sui mercati.

La proprietà di cui sopra solleva una domanda: chi finanzia gli algobot fino a quando non riescono a ottenere un reddito stabile?

Una risposta intuitiva sarebbe l'umano che ha scritto il codice di algobot.

Ciò può essere vero in alcuni casi. Ma ... e se l'agente fosse stato creato da un altro algoritmo? Un'entità di ordine superiore a cui algobot risponde?

O se l'agente avesse accumulato abbastanza denaro per dividersi in due entità diverse, come fanno le cellule?

Gli algobot possono essere creati all'interno di entità più complesse? Gli algobot possono avere una funzione adiacente alla loro principale missione commerciale nei mercati? Possono avere uno scopo di livello superiore che diventa evidente solo quando si guarda il quadro più ampio?

In natura, gli organismi multicellulari presentano strutture altamente complesse che consentono loro di sviluppare capacità incredibili, ben oltre la portata di organismi unicellulari, la più affascinante delle quali può essere l'intelligenza.

Ricorda che l'intelligenza è l'obiettivo finale del nostro modello evolutivo, quindi, quanto sopra è un chiaro suggerimento per uno dei requisiti fondamentali per la negoziazione di informazioni: la multicellularità.

La domanda successiva sollevata dalla proprietà guadagna-o-muori è: chi paga per i servizi di algobot?

Ancora una volta, la risposta semplice e intuitiva sarebbero gli esseri umani con attività investibili. Dopotutto, è naturale che gli investitori esperti vorrebbero trarre profitto da queste piccole creature, giusto?

In effetti, un mercato di algobot potrebbe costituire un primo strato di selezione naturale nel modello evolutivo, poiché gli investitori assumerebbero naturalmente gli algobot migliori e lascerebbero morire quelli meno competenti.

Ha sicuramente senso.

Ma c'è di più!

E se altri algoritmi potessero beneficiare del lavoro degli algobot?

Cosa accadrebbe se entità di ordine superiore potessero utilizzare algoritmi diversi per sviluppare un'intelligenza di ordine superiore rispetto alla somma delle parti?

"In filosofia, teoria dei sistemi, scienza e arte, l'emergenza è la condizione di un'entità con proprietà che le sue parti non hanno, a causa delle interazioni tra le parti."

Nelle forme avanzate di vita biologica, anche l'intelligenza può essere una proprietà emergente di altri fenomeni come l'evoluzione, lo sviluppo e l'apprendimento.

La teoria dei sistemi prende in prestito innumerevoli concetti e idee originati dalla biologia. Un'altra nozione di questo tipo è quella dell'autopoiesi, la capacità di un sistema di riprodursi e mantenersi. Sarebbe estremamente interessante se potessimo ideare un sistema con una tale proprietà.

Nel nostro prossimo articolo esploreremo tutte queste domande, insieme alle idee sulla combinazione di più istanze dello stesso algobot con geni diversi, nonché le proprietà che emergono in tali accordi.

Scopriremo come un organismo commerciale di ordine superiore trarrebbe beneficio dalla capacità di apprendere schierando uno sciame di algobot.

Questi sono i prossimi passi per ideare organismi commerciali sempre più complessi con la capacità di evolversi in un superalgos.

Finora abbiamo incontrato solo gli esseri unicellulari - i batteri - della nostra immaginaria biosfera finanziaria.

Ho la sensazione che stiamo a malapena grattando la superficie ...

Per ricevere una notifica non appena esce il prossimo articolo della serie, potresti seguirmi su Medium o Twitter.

Se ti è piaciuto questo pezzo, potrebbero piacerti anche questi altri articoli su argomenti correlati:

Superalgos e la singolarità commerciale

“Un giorno in futuro emergerà un'intelligenza commerciale in grado di sovraperformare ogni altra entità sui mercati. Superalgos supererà sia gli umani sia gli attuali algoritmi. "

Superalgos: Costruire un Supermind commerciale

"Un supermind di umani e macchine che pensano e lavorano insieme, facendo tutto il necessario per massimizzare l'intelligenza collettiva del gruppo in modo da ridurre al minimo il tempo necessario per far emergere superalgos".

Come monetizzare la tua esperienza di trading algoritmico

“Ti è costato sangue, sudore e lacrime diventare un commerciante di algo ... come ti è andato a finire? Se la risposta è diversa da "Non ho mai più bisogno di lavorare di nuovo", devi leggere questo ".

Un po 'su di me: sono un imprenditore che ha iniziato la sua carriera molto tempo fa progettando e costruendo sistemi bancari. Dopo aver sviluppato molte idee interessanti nel corso degli anni, ho iniziato Superalgos nel 2017. Finalmente, il progetto di una vita.

Segui Superalgos su Twitter o Facebook; o visitaci su Telegram o sul nostro sito web.